信用風(fēng)險管理是商業(yè)銀行需要警鐘長鳴的話題。在互聯(lián)網(wǎng)時代，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險和挑戰(zhàn)日益增加，舊的風(fēng)險管理架構(gòu)是否擔(dān)得起防控新型風(fēng)險的重任，存在疑問。在這種情況下，如何利用大數(shù)據(jù)技術(shù)及時有效地防堵各類風(fēng)險，有必要進行研究探索。
■受宏觀經(jīng)濟下行壓力影響，以及實體經(jīng)濟經(jīng)營困難向金融領(lǐng)域傳導(dǎo)，當(dāng)前我國商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量正面臨新一輪劣變壓力，基本符合銀行資產(chǎn)質(zhì)量順周期演變規(guī)律。但在這個過程中，傳統(tǒng)銀行信用風(fēng)險管理架構(gòu)被動適應(yīng)信用風(fēng)險上升，較難及時預(yù)警并有效控制信用風(fēng)險的弊端暴露無遺。
■事實上，隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)在銀行信用風(fēng)險管理上的有效應(yīng)用與廣泛推廣，信用風(fēng)險并非無法總量控制、有效監(jiān)測與及時預(yù)警。關(guān)鍵是要逐步建立以大數(shù)據(jù)分析逐步替代個人判斷的新型信用風(fēng)險管理架構(gòu)，圍繞大數(shù)據(jù)分析對銀行信用風(fēng)險管理架構(gòu)進行重組與再造，以此提高銀行信用風(fēng)險管理的有效性，進而平抑信貸資產(chǎn)質(zhì)量周期波動。
我國銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨新一輪壓力
截至2015年三季度末，我國銀行不良貸款余額11863億元，已經(jīng)連續(xù)16個季度上升；不良貸款率1.59%，已經(jīng)連續(xù)9個季度上升。關(guān)注類貸款余額28130億元，同比增長53.2%，僅低于不良貸款余額增速1.5個百分點，反映出關(guān)注類貸款與不良貸款同步變化的運行態(tài)勢，表明我國銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量劣變趨勢尚未真正緩解。但也應(yīng)該看到，本輪銀行信貸質(zhì)量劣變態(tài)勢，與2003年國家啟動國有銀行股份制改造前上一輪不良貸款持續(xù)上升形勢明顯不同，不良貸款額和不良貸款率總體仍控制在較低水平。
上世紀90年代，在國有銀行由專業(yè)銀行向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)軌過程中的產(chǎn)權(quán)不清，以及政策性與盈利性的身份認同混亂，導(dǎo)致國有銀行經(jīng)營管理效率普遍低下。1989年到1998年，我國四大國有銀行信貸資產(chǎn)余額增長了11倍，但利潤總額僅增長了26%，管理費用增長了8.9倍。
與此同時，我國國有銀行也承擔(dān)了相當(dāng)部分的改革開放成本，1998年我國國有企業(yè)“三年脫困”計劃正式實施，大量國有企業(yè)兼并、重組、退出，也間接導(dǎo)致銀行不良貸款率上升至罕見高位。2002年末，我國國有商業(yè)銀行貸款余額79510億元，而不良貸款余額卻高達20770.36億元，是當(dāng)年新增存款的1.61倍，不良貸款額占到國有銀行貸款總額的26.1%，遠高于國際上營運較好的大銀行。2000年，世界前20家大銀行平均不良資產(chǎn)率僅為3.72%。
2003年我國實施國有銀行股份制改造。隨著現(xiàn)代銀行制度的建立，以及我國銀行體系治理水平的顯著提升，商業(yè)銀行建立了基于信貸“三查”為基礎(chǔ)相對較為完善的信用風(fēng)險管理體系。同時，銀行發(fā)展也處在歷史罕見的宏觀經(jīng)濟持續(xù)兩位數(shù)增長的黃金期，銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，不良貸款額和不良貸款率持續(xù)下降，直至2011年第四季度銀行體系不良貸款余額首次出現(xiàn)上升。
即使如此，目前我國銀行體系不良貸款率仍處于全球銀行低位，而匯豐銀行、法國巴黎銀行、摩根大通銀行、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行、巴克萊銀行、花旗銀行、蘇格蘭皇家銀行、法國BPCE銀行、桑坦德銀行、富國銀行的不良資產(chǎn)率均遠遠超過2%的水平，有的甚至達到了8%。
但考慮到未來我國去產(chǎn)能、去杠桿、去庫存進程加快，有可能從多個方面對銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量形成壓力。值得注意的是，建立現(xiàn)代銀行制度后的銀行體系信用風(fēng)險管理架構(gòu)，其有效性如何，在過去十多年基本上未經(jīng)歷現(xiàn)實經(jīng)營環(huán)境變化的檢驗。當(dāng)前及未來一段時間，我國銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量管理能力將真正面臨宏觀經(jīng)濟金融環(huán)境變化的壓力測試。
傳統(tǒng)銀行信用風(fēng)險管理架構(gòu)存在的不足
在從專業(yè)銀行向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)軌的過程中，我國銀行逐步建立了包含貸款“三查”、審貸分離及問責(zé)制度在內(nèi)的信用風(fēng)險管理架構(gòu)。專業(yè)銀行運行期間，信貸員在貸款發(fā)放中擁有較大自由裁量權(quán)，由此引發(fā)的“尋租”行為在基層銀行相對較為普遍。
特別是信貸員貸前調(diào)查流于形式，審貸員又無法核實借款企業(yè)或項目實際情況，導(dǎo)致銀行信貸經(jīng)營總體粗放低效，信用風(fēng)險不斷累積。而貸后管理也多限于貸款合同檔案的保管，基本沒有也無法真正做到貸款風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)測與預(yù)警。
隨著現(xiàn)代銀行經(jīng)營制度引進，銀行對信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營架構(gòu)實施重大變革，主要是將貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查的職責(zé)進一步明確，將貸款審查權(quán)限與貸款調(diào)查相分離，排除了銀行行長的貸款審批權(quán)，轉(zhuǎn)而由信貸審批委員會集體決策。
銀行信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營大體形成公司業(yè)務(wù)部門負責(zé)前臺營銷、授信審批部門負責(zé)中臺貸款額度控制、貸款審批委員會負責(zé)貸款審批、信貸管理部負責(zé)貸后管理的經(jīng)營模式。客觀上，這一信用風(fēng)險管理架構(gòu)的優(yōu)勢較為明顯，基本克服了過去信貸經(jīng)營架構(gòu)存在的弊端，真正實現(xiàn)了信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營前中后臺的有效隔離，有助于降低銀行業(yè)整體信用風(fēng)險。
但在實際運營過程中，也存在如下問題。
一是貸款規(guī)?？焖僭鲩L與客戶管理能力提升有限的矛盾較為突出。
2003年至今，我國銀行貸款規(guī)模增長了近10倍。在這個過程中，雖然銀行從事貸前調(diào)查的客戶經(jīng)理人數(shù)也出現(xiàn)明顯增長，但貸款客戶數(shù)量的急劇增長，卻遠遠超過銀行客戶經(jīng)理人數(shù)的增長速度。由此帶來貸款客戶管理能力實際上是在緩慢上升見頂后快速回落。貸前調(diào)查的形式要求大量占據(jù)客戶經(jīng)理的有效工作時間，深入現(xiàn)場調(diào)查企業(yè)和項目實際情況的時間縮短、頻率下降。
之所以這些問題在過去沒有充分暴露，并非銀行貸款客戶真實管理能力已經(jīng)有效提升，只不過是銀行經(jīng)營處在持續(xù)增長的宏觀景氣周期。還有一個原因是，銀行更加看重借款企業(yè)的抵押擔(dān)保等第二還款來源，使得現(xiàn)場深入調(diào)查的必要性顯得并不那么充分。
此外，審貸分離后，客戶經(jīng)理因貸款壞賬被追責(zé)的可能性和程度較以往出現(xiàn)下降；而審批由審貸委員會集體決策，集體問責(zé)實際上也是無人真正被問責(zé)。
二是借款企業(yè)經(jīng)營形態(tài)復(fù)雜與銀行客戶監(jiān)測手段單一有限的矛盾較為突出。
無論是大型企業(yè)，還是小型企業(yè)，經(jīng)營形態(tài)均呈現(xiàn)出復(fù)雜化態(tài)勢。大型企業(yè)多元化經(jīng)營，投資渠道豐富，資金多方向流動，交易對手龐雜。小型企業(yè)雖然主業(yè)單一，但企業(yè)主自主投資范圍較寬，且自有資金與企業(yè)資金混用，個人投資風(fēng)險往往轉(zhuǎn)化為企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險也向個人財務(wù)風(fēng)險傳導(dǎo)。相對于企業(yè)經(jīng)營形態(tài)的復(fù)雜化趨勢，銀行客戶監(jiān)測手段總體有限。雖然各銀行建立了貸款風(fēng)險管理體制，但貸后風(fēng)險管理，主要依賴于前臺客戶經(jīng)理將借款企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的錄入，以及對媒體和網(wǎng)絡(luò)借款企業(yè)突發(fā)風(fēng)險的處置。
通常來說，財務(wù)數(shù)據(jù)存在滯后性，很多中小企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)真實性存疑，客觀上使得銀行對借款企業(yè)風(fēng)險的監(jiān)測明顯滯后，基本上無法做到實時預(yù)警。而網(wǎng)絡(luò)或媒體上的借款企業(yè)突發(fā)風(fēng)險，實際上是企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的充分暴露，銀行“亡羊補牢”式的風(fēng)險處置，并未真正達到實時監(jiān)測貸款風(fēng)險的初衷。在實際運營過程中，多數(shù)銀行對大型企業(yè)的貸款風(fēng)險監(jiān)測流于形式。
三是借款企業(yè)信息高度統(tǒng)一與銀行信貸前中后信息傳遞割裂的矛盾較為突出。
借款企業(yè)信息覆蓋從貸前調(diào)查到貸款到期收回的全過程，具備高度統(tǒng)一性。但銀行信貸經(jīng)營前中后臺的劃分，使得企業(yè)信息的傳遞被人為割裂。對借款企業(yè)的授信，是基于客戶經(jīng)理貸前調(diào)查的信息；而在貸款審批時借款企業(yè)信息已經(jīng)發(fā)生動態(tài)變化，但授信并未實時調(diào)整；在貸后到貸款到期這段時間內(nèi)，貸后風(fēng)險監(jiān)測信息往往無法及時傳遞給授信部門，對前臺貸款營銷的支撐與指導(dǎo)作用存在斷裂。如此，銀行貸款經(jīng)營重授信輕貸后、重營銷輕風(fēng)險、重審批輕持續(xù)管理的問題較為突出，很難全面把控借款企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。
四是借款企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險動態(tài)變化和銀行貸后風(fēng)險監(jiān)測理念落后的矛盾較為突出。
借款企業(yè)經(jīng)營面臨內(nèi)外部沖擊，經(jīng)營風(fēng)險動態(tài)變化。基于貸前調(diào)查信息對借款企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的綜合判斷，客觀上需要隨著時間進行不斷校正。雖然各銀行也建立了信貸管理部門，但與真正的貸后風(fēng)險監(jiān)測相去甚遠，所謂信貸管理大多涉及貸后檢查、突發(fā)風(fēng)險應(yīng)對、不良貸款處置、信貸政策指導(dǎo)等方面，真正需要對借款企業(yè)信用風(fēng)險、行業(yè)投向風(fēng)險監(jiān)測的功能沒有，或無法發(fā)揮作用。這些問題的存在，主要歸結(jié)于銀行貸后風(fēng)險管理理念的落后，貸后管理僅具備形式要求，卻無實質(zhì)功能。
五是貸款需要全過程管理與銀行貸后介入處置功能基本缺失矛盾較為突出。
貸款從發(fā)放到收回或處置，需要進行貸款生命周期管理。在貸款生命周期的任何時點，一旦發(fā)現(xiàn)威脅到貸款到期償還的重大風(fēng)險隱患，就需要銀行及時介入或處置，以維護銀行信貸資金安全。但銀行因為貸后風(fēng)險監(jiān)測功能缺失，或無法有效發(fā)揮作用，無法及時對貸款生命周期進行干預(yù)，進而造成風(fēng)險累積爆發(fā)，影響到銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
即使銀行貸后管理部門依據(jù)自身經(jīng)驗和技術(shù)前瞻性監(jiān)測到企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，但企業(yè)表面經(jīng)營仍屬正常，要求抽貸、退出將遇到前臺極大阻力。正因為有此顧慮，銀行貸后管理往往會出現(xiàn)“事不關(guān)己、高高掛起”狀況。當(dāng)前我國煤炭、鋼鐵等資源型、產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款大面積劣變，恐怕與銀行貸后介入處置功能基本缺失存在很大的因果關(guān)系。
大數(shù)據(jù)分析為銀行信用風(fēng)險管理提供全新思路
大數(shù)據(jù)是指無法在可承受的時間范圍內(nèi)用常規(guī)軟件工具進行捕捉、管理和處理的數(shù)據(jù)集合。銀行在長期經(jīng)營過程中，已經(jīng)積累了有關(guān)客戶資金及交易行為的海量信息數(shù)據(jù)，為運用大數(shù)據(jù)技術(shù)管理信用風(fēng)險奠定了堅實的基礎(chǔ)。但數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)，分析數(shù)據(jù)才是關(guān)鍵。數(shù)據(jù)特征轉(zhuǎn)換、分析假設(shè)合理性、模型適用性等，不可能一蹴而就，需要長時間積累和校驗。但毫無疑問，大數(shù)據(jù)分析為銀行信用風(fēng)險管理開啟了一扇全新的大門。
一是大數(shù)據(jù)分析真正實現(xiàn)了貸后風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警。
對借款企業(yè)賬戶信息、資金流向、關(guān)聯(lián)方信息、網(wǎng)絡(luò)信息、政府部門公開信息的深度挖掘，可以接近還原企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險狀態(tài)，為前瞻性動態(tài)監(jiān)測借款企業(yè)風(fēng)險提供了可探索的路徑。
二是大數(shù)據(jù)分析可以實現(xiàn)銀行信貸前中后臺信息的貫通。
大數(shù)據(jù)分析需要處理有關(guān)借款企業(yè)的海量信息數(shù)據(jù)，將原本分割的銀行前中后臺信息進行有效整合貫通，吸納在信貸業(yè)務(wù)條線之外的其他碎片化信息，運用先進技術(shù)手段進行過濾與整合，進而分析預(yù)測借款企業(yè)的信用風(fēng)險。
三是大數(shù)據(jù)分析可以為貸款前臺營銷和授信審批提供有效指導(dǎo)。
經(jīng)過大數(shù)據(jù)分析處理后的結(jié)果，可以為前臺營銷提供指導(dǎo)?；跀?shù)據(jù)之間的顯著性分析，企業(yè)具備相同特征的信息，發(fā)生違約風(fēng)險的可能性就越大。這樣一來，前臺營銷可以對借款企業(yè)進行更為有效的篩選。也基于相同原理，在對借款企業(yè)授信過程中，可以更有效地把控企業(yè)風(fēng)險總額，而非不切實際的授信。
四是大數(shù)據(jù)分析可以更有效地提升信貸經(jīng)營與風(fēng)險控制的效率。
基于大數(shù)據(jù)分析，可以有效提升貸前調(diào)查的效率。原本對貸款風(fēng)險評估具備重大影響的信息，可以部分通過對借款企業(yè)過去賬戶信息、征信信息、網(wǎng)絡(luò)信息等而獲得，從而減少了貸前調(diào)查的時間，促使客戶經(jīng)理有針對性地開展現(xiàn)場調(diào)查。通過機器和大數(shù)法則來替代人工經(jīng)驗判斷，可以進一步精簡從事貸款授信審批人員。而在貸后管理過程中，廣泛采用模型進行數(shù)據(jù)分析，可以有效提升風(fēng)險監(jiān)測的效率和前瞻性，并為前臺營銷提供方向性指導(dǎo)。
圍繞大數(shù)據(jù)分析再造銀行信用風(fēng)險管理架構(gòu)
大數(shù)據(jù)分析為銀行信貸集約經(jīng)營和信用風(fēng)險有效管理提供了強大的技術(shù)支持。而大數(shù)據(jù)分析的邏輯基礎(chǔ)在于對海量數(shù)據(jù)的集中、整合、分享與挖掘。因而圍繞大數(shù)據(jù)分析再造銀行信用風(fēng)險管理架構(gòu)，就需要根據(jù)數(shù)據(jù)處理鏈條對銀行信貸經(jīng)營體制進行變革。
一是建立統(tǒng)一的客戶信息管理系統(tǒng)。
目前，多數(shù)銀行已經(jīng)開發(fā)或購買了信貸管理系統(tǒng)，有些大型銀行的信貸管理系統(tǒng)功能還比較齊全、強大。但信貸管理系統(tǒng)與客戶信息管理系統(tǒng)并不完全相同，對實時判斷客戶經(jīng)營狀況具有重要參考價值的賬戶流水信息往往由銀行運營管理部負責(zé)管理，并不直接在信貸管理系統(tǒng)內(nèi)反映。特別是銀行可以掌握的企業(yè)主要負責(zé)人、關(guān)聯(lián)方、重要供貨方、重要收款方的信息往往不在信貸管理系統(tǒng)內(nèi)顯示。
還有外部通過網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)抓取的涉及客戶的敏感信息，也未在信貸管理系統(tǒng)內(nèi)反映。因此，需要對銀行內(nèi)部各業(yè)務(wù)條線信息管理系統(tǒng)進行有效整合，建立統(tǒng)一的客戶信息管理系統(tǒng)，集中所有能夠收集的信息。在客戶信息管理系統(tǒng)下設(shè)若干業(yè)務(wù)模塊，根據(jù)業(yè)務(wù)需要對相關(guān)數(shù)據(jù)進行整合。
二是將客戶營銷功能與客戶調(diào)查功能相分離。
過去，貸前調(diào)查實質(zhì)上也包含著對客戶營銷的功能。雖然審貸分離后，客戶經(jīng)理在貸款發(fā)放上的發(fā)言權(quán)顯著下降，但因為貸款審查信息相當(dāng)部分來自客戶經(jīng)理調(diào)查，即使設(shè)立“雙人調(diào)查制度”，也不能完全排除客戶經(jīng)理可能存在的道德風(fēng)險。更何況貸款業(yè)務(wù)構(gòu)成銀行主要收入來源，除非貸款企業(yè)表面上存在重大瑕疵，審貸委員會傾向于通過貸款申請。
在大數(shù)據(jù)分析下，將客戶營銷與客戶調(diào)查職能相分離，客戶經(jīng)理只負責(zé)深入借款企業(yè)調(diào)查，收集所有可能涉及企業(yè)經(jīng)營的信息，并實時錄入系統(tǒng)，不負責(zé)撰寫貸款申請報告，也不進行信息價值判斷，客戶營銷職能由營銷業(yè)務(wù)團隊負責(zé)。營銷業(yè)務(wù)團隊根據(jù)大數(shù)據(jù)技術(shù)全面分析借款企業(yè)信息，判斷企業(yè)貸款價值以及其對綜合收益率的貢獻度，確定是否采取營銷，并確定相應(yīng)的營銷策略。與過去貸前調(diào)查模式相比，企業(yè)調(diào)查信息因為剔除了客戶經(jīng)理的主觀判斷而更加接近實際。同時，經(jīng)過大數(shù)據(jù)分析技術(shù)過濾后，可以更好地選擇客戶，提高客戶營銷的效率。
三是建立以專家審批替代集體審批的制度。
在專業(yè)銀行向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)軌的過程中，為防范信貸員、銀行行長道德風(fēng)險，建立了審貸委員會集中審批制度。隨著銀行內(nèi)控制度日趨完善，客戶經(jīng)理專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德規(guī)范都較以往有顯著提升。而集中審貸制度越來越不適應(yīng)貸款規(guī)模顯著增長以及客戶業(yè)務(wù)多元復(fù)雜化的需要，客觀上需要以專家審批來替代集體審批，提高審批的專業(yè)性和效率。
為此，需要整合建立不同業(yè)務(wù)種類、不同業(yè)務(wù)模式的專家審批隊伍，對于授權(quán)范圍內(nèi)的貸款申請，結(jié)合大數(shù)據(jù)分析結(jié)果，以及專家對企業(yè)信貸風(fēng)險演化規(guī)律的認識而直接審批；超出授權(quán)范圍內(nèi)的貸款申請，或由上一級專家審批，或臨時隨機組成3人專家隊伍進行集體審批。
四是組建客戶風(fēng)險監(jiān)控中心。
首先，銀行需要改變貸款風(fēng)險不能被動態(tài)監(jiān)測的陳舊觀念。過去，很多銀行貸后風(fēng)險功能基本缺失，并非貸后風(fēng)險無法監(jiān)測，而是因為數(shù)據(jù)來源不足、缺失以及專業(yè)經(jīng)驗技術(shù)落后。通過大數(shù)據(jù)對客戶信息的實時抓取和集中處理，可以基本還原企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)，為動態(tài)監(jiān)測貸后風(fēng)險提供了堅實基礎(chǔ)。
其次，銀行要提升貸后風(fēng)險監(jiān)測信息的權(quán)威性。很多銀行信貸管理部門存在顧慮，不敢使用通過貸后風(fēng)險監(jiān)測分析得到的信息。一方面是因為對自身風(fēng)險分析監(jiān)測能力不自信，生怕存在嚴重誤差；另一方面是因為在貸款未出現(xiàn)明顯風(fēng)險跡象時，貸后風(fēng)險預(yù)警將會受到前臺和分支行強力抵制。因此，要想發(fā)揮大數(shù)據(jù)分析提升銀行信用風(fēng)險管理效率的作用，就必須要有不怕“試錯”的精神，要求前臺和分支行尊重貸后風(fēng)險監(jiān)測信息價值，除非有事實支持貸后風(fēng)險監(jiān)測信息與實際存在重大誤差，都將按照貸后風(fēng)險程度大小進行相應(yīng)處置。
第三，成立若干風(fēng)險監(jiān)測作業(yè)團隊。從全行抽調(diào)具備豐富信貸專業(yè)經(jīng)驗、掌握計量模型技術(shù)、懂得數(shù)據(jù)分析的人才隊伍組建若干風(fēng)險監(jiān)測作業(yè)團隊。團隊職責(zé)就是在建立統(tǒng)一客戶風(fēng)險視圖基礎(chǔ)上，根據(jù)行業(yè)分類通過模型技術(shù)對客戶信用風(fēng)險進行動態(tài)監(jiān)測。
第四，及時處置貸后風(fēng)險預(yù)警信息。在客戶風(fēng)險監(jiān)測中心之下設(shè)立風(fēng)險處置團隊，向負責(zé)前臺收集信息和調(diào)查的客戶經(jīng)理發(fā)出指令，要求對風(fēng)險預(yù)警信息進行核實。如果核實后風(fēng)險預(yù)警信息基本屬實，那么由風(fēng)險處置團隊及時采取貸款退出、補充抵押擔(dān)保等措施，維護銀行信貸資產(chǎn)安全。同時，在客戶信息管理系統(tǒng)中及時錄入相關(guān)信息。如果核實后風(fēng)險預(yù)警信息存在較大誤差，那么將相關(guān)情況及時反饋給風(fēng)險監(jiān)測團隊，對模型參數(shù)、方法進行動態(tài)調(diào)整，以逐步提高模型監(jiān)測風(fēng)險的覆蓋率。
工商銀行在全國率先在信用風(fēng)險管理中積極探索大數(shù)據(jù)應(yīng)用，組建了風(fēng)險監(jiān)控中心，初步實現(xiàn)了存量信貸資產(chǎn)和新發(fā)放貸款的動態(tài)風(fēng)險監(jiān)測和實時預(yù)警控制；該中心組建一年的時間里，已累計預(yù)警和化解潛在風(fēng)險貸款4237億元。
五是組建行業(yè)中心行使逆周期信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整職能。
所謂逆周期信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整機制，就是要求信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整要貫穿于一個完整的經(jīng)濟周期；信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整力度總體保持穩(wěn)定，不以經(jīng)濟周期不同階段而出現(xiàn)過大波動；信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整方向與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向保持基本一致，實現(xiàn)金融與實體經(jīng)濟之間契合度的持續(xù)上升。
為實現(xiàn)這一目的，客觀上需要組建行業(yè)中心，行使逆周期信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的職能。行業(yè)中心負責(zé)動態(tài)監(jiān)測行業(yè)發(fā)展演變趨勢，及時發(fā)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展的潛在風(fēng)險隱患，提出銀行行業(yè)信貸投向總額與業(yè)務(wù)拓展策略。在這個基礎(chǔ)上，行業(yè)中心要與客戶信息管理系統(tǒng)進行有效對接，提出單一行業(yè)目標(biāo)客戶名單以及退出客戶名單，為前臺客戶營銷提供方向性支持。還有，行業(yè)中心要賦予行業(yè)風(fēng)險監(jiān)測職能，建立與風(fēng)險監(jiān)測團隊的信息溝通機制，及時提示并預(yù)警行業(yè)發(fā)展風(fēng)險，平衡把握銀行信貸資金投入。
